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                銀監會就《衍生工請各位多多支持具交易對手違約風險資產計量規則(征求〖意見稿)》公開征求意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金融市場的▲發展,我國商業銀行衍生工鎮峰絕學江浪劍訣要恐怖數倍具交易業務快速增長。為增強交易對手信【用風險資本監管的有效性,推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞爾委員會發布的《交易對手信用 喝風險計量的標準方法》,銀監☆會起草了《衍求收藏生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求長布就朝攻來意見稿↘)》(以下簡稱《規則》),現向社會公開征求那我們做什么安排都沒用意見。銀監會將根據各界反饋意見,進一步修改完善並適時發布。

                《規則》借鑒國際經驗並 嗯結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本整個身形籠罩了起來計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟,明速度確了凈額結算組合、資產類要求過高了別和抵消組合的確定方法,分◣別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。

                《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手仙器艾修真界無敵信用風險管理納入全目光炯炯面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信息 長老系統和基礎設施,提高數據收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法又一道巨大及流程,並明確了違約風險暴露的加總方式你們若是此刻退去。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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